windows下安装xgboost简直要把人逼疯，于是转战的ubuntu下来安装。我的环境是ubuntu16.04。
安装步骤：
sudo -H pip install --pre xgboost
时间稍微长一些，耐心等待。最后会出现下面的提示，表示安装成功：
Successfully built xgboost
Installing collected packages: xgboost
Successfully installed xgboost-0.6a2
看到上面的提示，已经表示安装成功了，如果你不放心，你可以去检查下：
调出终端。然后进入python，输入：
root@ZPJ-Ubuntu:~# python
Python 2.7.12
[GCC 5.4.0] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import xgboost
>>>
ok，没有报错，说明安装成功。
安装成功之后你就可以用它来做好多事情了。