说实话，官网（http://www.mlpack.org/）本来提供了比较方便的办法：
#gnu
sudo apt-get install libmlpack-dev
#
但我至少是没能找到这个镜像的位置，我估计国内的源没有包含这个镜像；
从官网上下载最新的mlpack-2.0.3.tar.gz来编译安装，装到46%的时候就会卡死，我看了看，是knn(最近邻算法)那个包的编译出错；
我又换成了可能比较稳定的包mlpack-1.0.12.tar.gz（https://github.com/mlpack/mlpack/archive/mlpack-1.0.12.tar.gz）；
下载到本地之后，先解压，然后编译安装：
#gnu
tar -xvf mlpack-1.0.12.tar.gz
cd mlpack-1.0.12
mkdir build
apt-get install libboost-math-dev libboost-program-options-dev libboost-random-dev libboost-test-dev libxml2-dev libarmadillo-dev
cd build
cmake ../
make
make install
#
完成了安装。
然后就是可选的编译条件，就是你只想安装其中一些包，也是可以的：
#gnu
$ make pca allknn allkfn
#
只安装pca allknn allkfn这几个算法包。
mlpack: a scalable C++ machine learning library
